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- ENSAYO SOBRE TEORIA DE PORTAFOLIOS DE INVERSION EN CONDICIONES DE . . .
Sharpe parte de un modelo de regresión lineal para identificar el riesgo y el rendimiento de dicha cartera en el mercado de valores en condiciones de riesgo dentro de un mercado eficiente y de equilibrio, y así poder diversificar los títulos de la cartera seleccionada;
- Paridad de riesgo y diversificación en portafolios de inversión - UNAM
El modelo de paridad de riesgo (PR) para la construcción de portafolios de inversión ofrece una alternativa valiosa y robusta frente al modelo media-varianza (MV) de Markowitz
- UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ECONOMÍA . . . - UNAM
Calcular el riesgo y rendimiento de un portafolio de inversión de 3 activos, mediante un caso práctico, aplicando los conceptos, planteamientos y herramientas financieras que utilizan en sus teorías William Sharpe y Harry
- Ratio de Sharpe una medida sencilla y eficaz del riesgo y el . . .
3 Diversificación y ratio de Sharpe: La diversificación en la gestión de carteras Al distribuir las u, los inversores pueden reducir el riesgo general de su cartera Al comparar carteras utilizando el índice de Sharpe, es importante considerar la estrategia de diversificación empleada
- Determinación Del Portafolio óptimo Mediante El Ratio De Sharpe
Se define como portafolio óptimo aquel portafolio que tenga máximo ratio de Sharpe Tal y como se ha visto en apartados anteriores el índice de Sharpe representa como la rentabilidad de una activo, cartera o portafolio compensa el riesgo que se asume al invertir en él
- Redalyc. DIVERSIFICACIÓN Y VALOR EN RIESGO DE UN PORTAFOLIO DE ACCIONES
En este artículo se describe el método del conjunto activo como solución del problema de programación, se revisa el enfoque de medición de riesgos VeR (valor en riesgo) y se presenta una aplicación al mercado de valores colombiano Palabras claves: programación convexa, portafolio, VeR JEL: C610, C630, G110
- Análisis de Riesgo y Portafolios de Inversión - UNAM
` La diversificación es una manera de reducir el riesgo de una inversión o un portafolio de inversión, mediante la combinación de distintas clases de activos o instrumentos, con el propósito de compensar con activos poco correlacionados un posible descenso en el precio de alguno de ellos
- Ratio de Sharpe: Cálculo, interpretación y análisis por Quantinsti
El Ratio de Sharpe, una métrica fundamental en las finanzas, mide el rendimiento ajustado al riesgo de una inversión, ayudando en la evaluación de la cartera, la gestión del riesgo y la creación de estrategias
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